चलती - औसत - इक्विटी वक्र

मिथकों और इक्विटी वक्र व्यापार के तथ्यों। अधिकांश व्यापारियों ने एक व्यापारिक रणनीति को चालू और बंद करने या घटते आकार में वृद्धि की अवधारणा को सुना है जब इक्विटी वक्र ऊपर उगता है या एक निश्चित चलती औसत से नीचे गिरता है, कुछ नए कम या उच्चतर को टूट जाता है, या वास्तव में हर व्यापारी एक प्रकार की इक्विटी वक्र ट्रेडिंग करता है, चाहे वे इसे समझते हों या नहीं, एक बार जब कोई व्यापारी इक्विटी वक्र के आधार पर निर्णय लेता है, तो वह इक्विटी वक्र व्यापार के प्रभाव में है। एक विशिष्ट और इक्विटी वक्र ट्रेडिंग का लोकप्रिय तरीका एक ओवरराइड स्विच के रूप में एक सूचक का उपयोग करना शामिल है इक्विटी वक्र पर चलती औसत स्विच सबसे लोकप्रिय तरीका है यह आधार है कि जब इक्विटी वक्र उसकी चलती औसत से ऊपर हो, बेशक, इसके समर्थक इक्विटी वक्र ट्रेडिंग तकनीक आम तौर पर चमकदार उदाहरण दिखाती है जो तकनीक की उपयोगिता को साबित करती है, लेकिन क्या यह वास्तव में काम करती है आप इसे कैसे सेट करते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं.यह दो भाग की श्रृंखला की जांच होगी इक्विटी वक्र ट्रेडिंग के पेशेवरों और विपक्ष इस पहल में, हम विश्लेषण के लिए परिभाषाएं और कुछ बेसलाइनें स्थापित करेंगे। दूसरी किस्त में, हम कुछ वास्तविक-जीवन व्यापारिक प्रणालियों के लिए इक्विटी वक्र ट्रेडिंग की जांच करेंगे। वक्र बनाना। , इक्विटी वक्र ट्रेडिंग एक कार्यप्रणाली है जिसमें इक्विटी वक्र की विशेषताओं के आधार पर रणनीति चालू है और बंद होती है यह आमतौर पर एक चलती औसत या इक्विटी वक्र में ब्रेकआउट या ट्रिगर को नियोजित करके एक सूचक को लागू करने के द्वारा किया जाता है उदाहरण के लिए स्विच के रूप में, ट्रिगर लगातार हानि के एक्स दिनों के बाद की रणनीति को बंद कर सकता है। इक्विटी वक्र ट्रेडिंग का एक उदाहरण निम्नतम औसत में नीचे दिखाया गया है इस मामले में, जब इक्विटी वक्र के नीचे हमेशा गिरावट होती है इसकी 25-अवधि की चलती औसत जब इक्विटी पर हमेशा चलती औसत वक्र से ऊपर है, तो रणनीति को ट्रेडों लेने की अनुमति है, नतीजतन, व्यापार को नीले रंग में कारोबार के लिए अनुमति दी जाती है और व्यापार समाप्त होता है , व्यापारी लाल ट्रेडों के लिए नेट फ्लैट है। नोट करें कि उपरोक्त नियमों का पालन करने के बाद, इक्विटी वक्र के नीचे एक नीले रंग का व्यापार किया जाता है और इसके ऊपर उठाए गए एक लाल व्यापार यह कोई त्रुटि नहीं है और वास्तव में एक महत्वपूर्ण गलती पर प्रकाश डाला है जो बहुत से लोग करते हैं चलती औसत से कम नीला व्यापार लिया जाता है क्योंकि इक्विटी वक्र चलती औसत रेखा से नीचे नहीं गिरता जब तक ट्रेड पूरा नहीं हो जाता है इससे पहले कि व्यापार, पिछले व्यापार के बाद, इक्विटी वक्र चलती औसत से ऊपर है, जो दर्शाता है कि अगला व्यापार लिया जाना चाहिए जब इक्विटी वक्र स्विच का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना होगा कि व्यापार निर्णय केवल पूर्व ज्ञान के साथ किए जाते हैं। नीचे दिए गए पुरस्कारों का लाभ इस विशिष्ट इक्विटी वक्र व्यापार का शुद्ध प्रभाव दिखाता है, मूल वक्र की तुलना के साथ, जैसा कि चार्ट में देखा गया है, इस मामले में, इक्विटी वक्र तकनीक के कारण प्रदर्शन में सुधार होता है.बेशक, चलती औसत गणना का उपयोग करते हुए एक इक्विटी वक्र में सभी नुकसान हैं जो पारंपरिक मूविंग औसत के बाजार मूल्य डेटा पर हैं। परिभाषा के अनुसार इसमें एक अंतर्निहित अंतराल है इसका प्रदर्शन भी व्हाइस्सो-टाइप परिस्थितियों में ग्रस्त है, और चलती औसत ऐतिहासिक डेटा पर अति-अनुकूलित हो सकता है क्योंकि इस , यह अन्य प्रकार की इक्विटी वक्र ट्रिगर को देखने के लिए उपयोगी हो सकता है। एक ट्रिगर एक एन-बार ब्रेकआउट हो सकता है इस एप्लिकेशन में, सिस्टम ट्रेडिंग बंद कर देता है जब इक्विटी वक्र का एन-बार कम होता व्यापार होता है जब तक कि मूल इक्विटी कर्व ने एन-बार कम से ऊपर वापस चालू कर दिया है, हालांकि यह सूचक, एक अच्छा फिट की खोज के समय n के मूल्य को बदलकर अति-अनुकूलित किया जा सकता है। एक अन्य संभव ट्रिगर पूर्व में रणनीति को बंद करना है इतने दिनों में या लगातार नुकसान के ट्रेडों एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस तरह के दृष्टिकोण से कई व्यापारियों के लिए अपील हो सकती है यह उन मामलों में काम नहीं करेगा, जहां लगातार खोने के दिनों के बाद जीतने के दिन बाद में प्रतिवर्ती-से-द-मतलब परिस्थिति, जो वास्तव में कई व्यापारिक प्रणालियों के साथ होती है। ईक्विटी वक्र ट्रेडिंग बहुत जटिल हो सकती है, क्योंकि किसी भी सूचक के बारे में या ट्रिगर इसके लिए लागू किया जा सकता है प्रभाव में, यह अपनी ही व्यापार रणनीति बन जाती है, लेकिन इसके बजाय खरीदने के फैसले किए जा रहे हैं उपकरण मूल्य डेटा पर, निर्णय इक्विटी वक्र पर बनाये जाते हैं। लेखक के बारे में केविन जे डेवी 25 से अधिक वर्षों के लिए व्यापार कर रहे हैं केविन, बिल्डिंग विलिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम के लेखक हैं। औसत औसत - - एमए। एसएमए उदाहरण के रूप में, 15 दिनों के लिए निम्न समापन मूल्यों के साथ सुरक्षा पर विचार करें। सप्ताह 1 5 दिन 20, 22, 24, 25, 23। सप्ताह 2 5 दिन 26, 28, 26, 2 9, 27। 5 दिन 28, 30, 27, 29, 28. ए 10-दिन एमए औसत ओ पहले डेटा बिंदु के रूप में पहले 10 दिनों के समापन मूल्य के रूप में अगले डेटा बिंदु जल्द से जल्द कीमत को छोड़ देगा, 11 दिन की कीमत बढ़ाएं और औसत ले लें, और जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एमए की वर्तमान कीमत कार्रवाई क्योंकि वे पिछली कीमतों पर आधारित हैं एमए के लिए समय अवधि, अधिक से अधिक अंतराल इस प्रकार 200-दिवसीय एमए में 20-दिन एमए की तुलना में काफी अधिक अंतर होगा क्योंकि इसमें पिछले 200 दिनों के लिए कीमतें शामिल हैं एमए के उपयोग की अवधि व्यापारिक उद्देश्यों पर निर्भर करती है, अल्पकालिक व्यापार और दीर्घकालिक एमए के लिए उपयोग किए जाने वाले कम एमए के साथ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त 200-दिन एमए व्यापक रूप से निवेशकों और व्यापारियों द्वारा, और इस चलती औसत से नीचे महत्वपूर्ण व्यापारिक संकेत माना जाता है। एमए अपने दम पर महत्वपूर्ण व्यापार संकेतों को भी देते हैं, या जब बढ़ते एमए से दो औसत पार हो जाते हैं, तो यह संकेत मिलता है कि सुरक्षा में सुधार हुआ है, जबकि गिरावट एमए इंगित करता है कि यह डाउनटाइंड में है इसी तरह, ऊपर की गति एक तेजी से क्रॉसओवर के साथ पुष्टि की जाती है, जो तब होती है जब एक अल्पावधि एमए नीचे एक लंबी अवधि के एमए डाउनवर्ड गति से ऊपर की ओर बढ़ता है, जो एक मंदी के क्रॉसओवर के साथ पुष्टि की जाती है, जो तब होता है जब एक अल्पावधि एमए लंबे समय तक एमए से नीचे जाता है। माइकल आर ब्रायंट एक पैसा प्रबंधन तकनीक जो कभी-कभी व्यापारिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है इक्विटी वक्र के चलने वाले औसत के क्रॉसओवर के आधार पर स्थिति का आकार बदलने के लिए है। मूल विचार यह है कि या तो व्यापार अधिक या कम अनुबंध हो, जब इक्विटी वक्र इसके चलते औसत इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए कम से कम दो बुनियादी तरीके हैं, जब इक्विटी वक्र अपनी चलती औसत से ऊपर या उससे नीचे पार होकर और विदेशी दिशा में विपरीत दिशा में व्यापार फिर से शुरू करने के लिए व्यापार को रोकना है यह सबसे बुनियादी और सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है आम तौर पर व्यापार बंद हो जाता है जब इक्विटी वक्र चल औसत से नीचे पार जाता है यदि आपकी प्रणाली या पद्धति जीत और नुकसान की छड़ का उत्पादन करती है, ताकि जब यह खोना शुरू हो जाए, तो इसे बंद करना सबसे अच्छा होगा जब तक यह फिर से जीतना शुरू नहीं कर रहा है। दूसरी ओर, यदि आपकी प्रणाली या पद्धति का मतलब है कि कई जीत के बाद - यह खोना शुरू हो जाता है, और इसके विपरीत - आप आमतौर पर इक्विटी ऊपर के पार होने के बाद व्यापार बंद कर देंगे चलती औसत निर्भरता विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि क्या आपके सिस्टम में इनमें से कोई भी सांख्यिकीय महत्व है। इक्विटी वक्र व्यापार को लागू करने के लिए एक और अधिक सूक्ष्म तरीका भी संभव है इक्विटी वक्र के क्रोसओवर पर कारोबार शुरू करने और रोकने के बजाय, आप कम कर सकते हैं या औसत क्रॉसओवर चलते हुए स्थिति का आकार बढ़ाना उदाहरण के लिए, आप वर्तमान में चयनित विधि के लिए स्थिति का आकार बढ़ा सकते हैं जब इक्विटी चलती औसत से अधिक हो जाती है आप इक्विटी Y के द्वारा स्थिति का आकार घटा सकते हैं जब इक्विटी चल औसत । विशेषकर, मान लीजिए कि आप फिक्स्ड फॉर्क्शनल पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पोजीशन साइज़ 50 में बढ़ोतरी का फैसला किया है जब इक्विटी चलती औसत से अधिक हो। एनडीए 30 की स्थिति आकार घटाता है जब इक्विटी चलती औसत से नीचे हो जाती है इस स्थिति में, स्थिति का आकार या तो 50 से अधिक या 30 कम हो जाएगा, फिक्स्ड फ्लेक्शनल पद्धति द्वारा निर्धारित मूल्य से वैकल्पिक रूप से, आप क्रॉसओवर पर स्थिति का आकार बदल सकते हैं एक दिशा में, लेकिन दूसरे के लिए नहीं उदाहरण के लिए, आप चल औसत पर नीचे क्रॉसओवर पर चल औसत औसत और मानक निर्धारित फिक्स्डल मूल्य के ऊपर क्रॉसओवर पर स्थिति का आकार 40 बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापारिक परिणाम नीचे दिए गए परिणामों पर विचार करें इक्विटी कर्व में दिखाया गया है हरे रंग में 10 अवधि की चलती औसत के साथ लाल, इक्विटी वक्र के नीचे पट्टी चार्ट इक्विटी वक्र क्रॉसओवर नियम लागू करने से पहले इक्विटी के हर 3,000 इक्विटी के लिए एक अनुबंध लेते हुए निर्धारित होता है। इक्विटी कर्व लाल में दिखाया गया है, इक्विटी वक्र की 10 अवधि की चलती औसत हरे रंग में है। नोटिस यह है कि इक्विटी वक्र को वापस लेने का मतलब है, जीत की एक श्रृंखला के बाद एक श्रृंखला का नुकसान होता है, जिसके बाद जीत की दूसरी श्रृंखला होती है, और इसी तरह यह अनुबंधों की संख्या में परिलक्षित होता है, जो कई स्थानों पर बढ़कर नाटकीय रूप से गिरता है इस प्रकार के एक व्यापारिक पैटर्न से पता चलता है कि यह इक्विटी वक्र अपनी चलती औसत से अधिक हो सकता है जब नुकसान की बदले की आशंका से अधिक हो सकता है और इक्विटी वक्र जीतने के लिए उत्तरार्ध की आशंका के चलते अपने चल औसत से नीचे गिरता है, तो ट्रेडिंग बंद करना बेहतर हो सकता है। ऊपर दिखाए गए व्यापार श्रृंखला के लिए इस दृष्टिकोण को लागू करना इक्विटी वक्र का उत्पादन करती है इक्विटी वक्र क्रॉसओवर नियम के साथ इक्विटी वक्र और संविदाओं की संख्या लागू है चलती औसत से नीचे क्रॉसओवर पर चल रही औसत कारोबार के ऊपर क्रोसओवर पर ट्रेडिंग बंद हो जाती है इक्विटी वक्र लाल अवधि में दिखाया गया है, इक्विटी वक्र की 10 अवधि की चलती औसत हरे रंग की। यह परिवर्तन केवल एक लाभकारी और कम गिरावट के साथ धीरे-धीरे बढ़ती इक्विटी वक्र का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन यह कम ट्रेडों के साथ ऐसा करता है इक्विटी वक्र के नीचे पट्टी चार्ट में लंक वाले क्षेत्रों से पता चलता है कि ट्रेडों को छोड़ दिया जाता है ट्रेडों के लिए अनुबंध की संख्या इससे पहले की तुलना में अधिक सुचारू रूप से बढ़ती है, नाटकीय उगता है और मूल वक्र की बूँदें। एक समान लेकिन अधिक बढ़ते औसत के क्रॉसओवर पर उदाहरण के तौर पर, प्रति इक्विटी राशि डॉलर प्रति इक्विटी राशि से निर्धारित मूल्य के सापेक्ष स्थिति आकार को बढ़ाने या घटाने से सूक्ष्म प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है.यदि आप नए विकास, समाचार, और एडाप्टर सॉफ्टवेयर से विशेष ऑफ़र, कृपया हमारी ईमेल सूची में शामिल हों धन्यवाद।